Médias móveis: como usá-las Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um impulso de ativos e determinar áreas potenciais onde um recurso irá encontrar suporte ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar a dinâmica e como as médias móveis podem ser benéficas na definição de perdas de parada. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações das médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina comercial. Tendência A tendência de identificação é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizadas pela maioria dos comerciantes que procuram tornar a tendência seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada como uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel e a média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média inclinada para baixo para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só considerarão manter uma posição longa em um ativo quando o preço estiver negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência seja favorável aos comerciantes. Momento Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o impulso e como as médias móveis podem ser usadas para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo usados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de dinâmica. Em geral, o impulso de curto prazo pode ser avaliado considerando as médias móveis que se concentram em períodos de 20 dias ou menos. Analisar as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias geralmente é considerada como uma boa medida de impulso a médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que use 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como medida de impulso a longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do impulso de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força e a direção de um impulso de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção à forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que geralmente são usadas têm intervalos de tempo variáveis na tentativa de representar movimentos de preços de curto, médio e longo prazos. Na Figura 2, um forte impulso ascendente é observado quando as médias de curto prazo estão localizadas acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão localizadas abaixo das médias de longo prazo, o impulso está na direção descendente. Suporte Outro uso comum das médias móveis é determinar possíveis suportes de preços. Não é preciso muita experiência em lidar com as médias móveis para notar que a queda do preço de um ativo, muitas vezes, irá parar e inverter a direção ao mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3, você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de suportar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes anteciparão um salto das principais médias móveis e usarão outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um activo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é incomum ver o ato médio como uma barreira forte que impede os investidores de pressionar o preço acima dessa média. Como você pode ver no gráfico abaixo, essa resistência é freqüentemente usada pelos comerciantes como um sinal para tirar lucros ou para fechar qualquer posição longa existente. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço muitas vezes rejeita a resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo de médias móveis principais, pode ser no seu melhor interesse observar esses níveis de perto porque podem afetar o valor do seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência das médias móveis tornam-na uma ótima ferramenta para gerenciar riscos. A capacidade das médias móveis para identificar locais estratégicos para definir ordens stop-loss permite que os comerciantes reduzam a perda de posições antes que elas possam crescer. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definem suas ordens de stop-loss abaixo de médias influentes podem economizar muito dinheiro. O uso de médias móveis para definir ordens de parada e perda é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Médias migratórias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los ao seu estilo comercial é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este geralmente é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir essas bandas para ver se eles atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Como usar as médias móveis As médias em movimento nos ajudam a definir primeiro a tendência e, em segundo lugar, a reconhecer mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada de mais para o qual eles são bons. Qualquer coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irão explicar a maquiagem matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando você está extremamente entediado. Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por que, quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), muitas vezes sinalizará uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência está subindo. O 10 SMA cruza abaixo da 30 EMA em meados de agosto e a tendência está baixa. Então, os 10 SMA cruzam de volta através dos 30 EMA em setembro e a tendência é novamente - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá no lado direito da tendência Observe que as médias móveis apenas funcionam bem quando uma ação está em tendência - não quando elas estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não funcionarão Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas). O 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver espaço suficiente entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel de 200 períodos O 200 SMA é usado para separar território de touro do território urso. Estudos demonstraram que, concentrando-se em posições longas acima desta linha, e as posições curtas abaixo desta linha podem dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os cronogramas. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque reverterá nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao redigir varreduras para ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar configurações longas e potenciais que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram suporte ou enfrentam resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem, Ei, olhe para este estoque. Rebotou fora da média móvel de 50 dias. Por que uma ação de repente saltaria de uma linha que algum comerciante colocasse em um gráfico de ações. Um estoque só irá saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. As ações reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão próximos das médias móveis populares, mas não se revertam na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando um gráfico e você verá o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Observe os níveis de preços no gráfico que se revelaram como suporte significativo ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter. Tendência com médias móveis Um dos primeiros indicadores que os comerciantes aprenderão frequentemente é a média móvel. As médias móveis são simples de calcular, fáceis de entender e podem fornecer bastantes utilidades diferentes para o comerciante. Neste artigo, wersquoll fala sobre os usos mais populares deste indicador versátil, alguns dos mais comumente vistos nas entradas médias móveis e como os comerciantes aplicam-se mais frequentemente. O básico da média móvel Na sua raiz, uma média móvel é simplesmente o último preço de Rsquo s do X, dividido pelo número de períodos. Isso nos dá o preço lsquoaveragersquo nos últimos períodos x. E isso será expresso no gráfico, bem como o próprio preço. Criado com MarketscopeTrading Station II Olhando para os movimentos de preços expressos como uma média, pode apresentar alguns benefícios claros, principalmente, de que as amplas variações do castiçal ao castiçal são moduladas ao olhar o preço médio dos últimos períodos de X. Os comerciantes muitas vezes têm a questão de saber se o preço é ou não muito alto, ou muito baixo, mas simplesmente olhando o preço médio deste castiçal (em consideração aos preços nos últimos períodos de X), o comerciante obtém o benefício de ver automaticamente A imagem maior. Muitos comerciantes terão o uso de indicatorrsquos muito mais adivinhando que quando o preço se cruzar com uma média móvel, alguma coisa ou outra pode acontecer. Ou talvez os comerciantes imaginem que, se duas médias móveis se cruzarem, algum evento especial pode ocorrer. Wersquoll discute isso abaixo, mas, por enquanto, ndash só sabe que o uso mais básico de uma média móvel é modular o preço tentando erradicar as questões que podem surgir das mudanças de preços erráticas que podem acontecer da vela à vela. Médias móveis com uso comum Existem vários sabores e flamas diferentes de médias móveis. Alguns surgiram da necessidade do comerciante que outros surgiram de comerciantes simplesmente tentando lsquobuild uma roda melhor. A média móvel mais básica é a Média de Movimento Simples, que explicamos o cálculo acima. Os comerciantes usarão vários períodos de entrada diferentes para a média móvel por vários motivos diferentes. A média móvel mais comum é o MA de 200 períodos, e muitos comerciantes gostam de aplicar isso ao gráfico diário. É da crença de que a maioria das instituições de comércio bancos, hedge funds, comerciantes da Fidera, etc. assista esse indicador. Se é verdade ou não pode, infelizmente, não ser fundamentado, pois a maioria dessas instituições mantêm seus sistemas de negociação e práticas de propriedade. Mas um olhar para este indicador em qualquer um dos principais emparelhamentos de moeda pode parecer provar seu valor. O gráfico abaixo irá destacar algumas das ações de preço interessantes que podem ocorrer com a média móvel de 200 períodos aplicada a um gráfico diário: muitos comerciantes também gostam de observar a média móvel de Rsquos de 50 períodos. Isto é pensado para ser uma média móvel mais rápida, pois são usados períodos de entrada menores, e o efeito principal é que esta média móvel será mais sensível a movimentos de preços mais próximos. A imagem abaixo mostra como a média móvel de 50 períodos se empilha até as interações 200: Preço com o período 200 MA Criado com a Estação de Mercado Marketscope Outros períodos de entrada comumente utilizados são 10, 20 e 100 configurações. Alguns comerciantes costumam usar números da seqüência de Fibonacci como entradas de média móvel, como mostrado na minha estratégia de escalação no artigo Shorttime Momentum Scalping no mercado Forex. Médias móveis exponenciais A necessidade da necessidade do comerciante para acompanhar de perto os movimentos de preços a curto prazo, como muitos comerciantes sentem que as mudanças de preços recentes são mais relevantes do que as variações de preços mais antigos, a média móvel exponencial dará maior importância aos valores de preços registrados mais recentemente. Uma vez que os preços mais recentes são pesados mais fortemente do que os swings de preços mais antigos, o indicador se torna mais adaptável ao atual cenário de preços. Na imagem abaixo, a wersquoll compara as médias móveis de 200 períodos como MArsquos simples e exponencial. Uma comparação das médias móveis simples (em vermelho) e exponencial (em verde) de 200 períodos. Tendências de identificação com médias móveis. Uma vez que as médias móveis proporcionam o luxo de nos mostrar o preço em consideração nos últimos períodos X, temos o luxo de poder observar Tendências que possamos aproveitar. Em nenhum lugar, isso é mais prevalente do que ao usar este indicador para definir tendências, que muitas vezes é a aplicação mais comum da média móvel. Se a ação de preço está consistentemente residindo acima de sua média móvel, com a média móvel inevitavelmente puxando maior para refletir esses preços crescentes, os comerciantes de ndash podem considerar o gráfico mostrar uma tendência de alta. E exatamente o oposto é verdadeiro para as tendências baixas. Médias móveis como suporte e resistência Como pudemos ver na imagem acima da média móvel de 200 períodos, eventos peculiares podem ocorrer quando o preço interage com uma dessas linhas. Como tal, muitos comerciantes irão olhar para as interseções médias móveis como oportunidades para comprar tendências de baixo custo ou para vender tendências de baixa quando o preço é considerado caro. O pensamento é que, enquanto uma tendência de alta toma uma pausa, movendo-se para baixo, até sua média, os comerciantes podem pular, enquanto o preço é relativamente baixo. A imagem abaixo ilustra mais adiante: Crossovers médios móveis Alguns comerciantes levam a utilidade da média móvel um passo adiante, com a hipótese de que quando duas dessas linhas cruzam, algo pode acontecer. O lsquoGolden Crossover, rsquo muitas vezes referido na imprensa financeira é simplesmente a média móvel de 50 períodos que atravessam o período 200 MA. Quando isso acontece, alguns acreditam que o preço continuará movendo-se na direção do crossover. The Golden Crossover Criado com MarketscopeTrading Station II Alguns comerciantes sentem que os cruzamentos médios móveis podem ser ineficazes, pois muitas vezes podem produzir um atraso considerável para uma análise de tradersrsquo, comerciantes convincentes para comprar depois de uma tendência de alta está bem entrincheirada, ou para vender quando uma tendência de baixa pode estar perto dela fim. --- Escrito por James Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.
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